Harzemşahlar Devleti, bugünkü Türkmenistan topraklarında, Harzem bölgesinde kurulmuştur. Bu bölge, Ceyhun Nehri (Amu Derya) deltası civarını kapsamaktadır. Başlangıçta Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı bir valilik iken, zamanla bağımsızlığını ilan etmiştir.